Textul Regulamentului:
Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.
24, art. 77, art. 101 alin. 2, art. 148, art. 166, art. 167, art. 278 alin. 1 li. b, c din Legea
privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,
In temeiul dispozitiilor art. 25 alin. 2 lit. a si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Bancii Nationale a Romaniei, , (de completat CNVM)
Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emit prezentul regulament.
Art. I -Prevederile Normelor nr.17/2003 se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza :
1. Art. 34 se modifica astfel:
“Institutiile de credit trebuie sa ia masuri pe linia administrarii cel putin a urmatoarelor
riscuri semnificative: riscul de credit si riscul de credit al contrapartidei, riscul rezidual,
riscul de concentrare, riscul din securitizare, riscurile de piata, riscul de rata a dobanzii ce
apare din activitatile care sunt in afara portofoliului de tranzactionare, riscul operational
si riscul de lichiditate.” (Anexa V pt. 3-10).
2. Lit. a) si b) ale art. 35 se abroga.
3. La art. 36, lit. a) va avea urmatorul continut:
“ a) aprobarea si revizuirea periodica a strategiilor si politicilor pentru desfasurarea
activitatii (taking up), administrarea, monitorizarea si diminuarea riscurilor la care
institutia de credit este sau ar putea fi expusa, inclusiv acelea care provin din mediul
macroeconomic in care institutia de credit isi desfasoara activitatea si care sunt legate de
stadiul ciclului economic. (Anexa V.2)
4. La art. 45, prevederile existente devin alin. 1 si se introduce alin. 2 cu urmatorul
cuprins:
“ (2) Cadrul de administrare in ceea ce priveste separarea responsabilitatilor in cadrul
institutiei de credit si evitarea conflictelor de interese este definit de catre conducerea
operativa a acesteia (Anexa V.1)
5. La art. 49, continutul acestuia devine alin. 1 si se completeaza cu alin. 2 avand
urmatorul continut:
“(2) – Diversificarea portofoliilor de credit trebuie sa fie adecvata in raport cu pietele pe
care institutiile de credit doresc sa actioneze si cu strategia generala privind creditarea
(Anexa V.3 pt. 5)
6. Sectiunea a 2-a din Cap. III se va numi “Administrarea riscului de credit si a riscurilor
asociate acestuia”
7. Art. 56 alin. 1 va avea urmatorul cuprins:
“Institutiile de credit trebuie sa dispuna de proceduri care sa stabileasca modul de
desfasurare a proceselor de aprobare a noilor credite, precum si de modificare a clauzelor,
de reinnoire si de refinantare a celor existente” (Anexa V.3 pt. 3 pr. 2)
8. Dupa art. 63 se introduce art. 631 cu urmatorul cuprins:
“ Art. 631 – Administrarea si monitorizarea continua a diferitelor portofolii si expuneri
afectate de riscul de credit aferent ale institutiilor de credit, inclusiv pentru identificarea si
administrarea creditelor problema si pentru constituirea unor ajustari de valoare si
provizioane adecvate, trebuie sa fie realizata prin intermediul unor sisteme care sa
functioneze efectiv (Anexa V.3 pt. 4)”
9. Art. 64 se modifica si va avea urmatorul continut:
“ Art. 64 – Institutiile de credit trebuie sa dispuna de politici si de proceduri
corespunzatoare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de tara
si de transfer, riscului rezidual, riscului de concentrare si riscului din securitizare”
10. Dupa art. 64 se introduce art. 641 cu urmatorul continut:
“Art. 641 – (1) La monitorizarea riscului de tara, institutiile de credit trebuie sa aiba in
vedere cel putin urmatoarele:
a) incapacitatea potentiala de onorare a obligatiilor de catre contrapartidele din cadrul
unui sector privat strain, ce poate fi cauzata de factori economici specifici tarii respective;
b) imposibilitatea de punere in aplicare a contractelor de creditare, precum si
incapacitatea si imposibilitatea de a executa la timp garantiile in baza cadrului legal
national al imprumutatului.
(2) Institutiile de credit trebuie sa stabileasca si sa monitorizeze expunerile pe fiecare
tara si sa ia masuri corespunzatoare in cazul inregistrarii unor evolutii
necorespunzatoare.”
11. Dupa art. 641 se introduc art. 642, art. 643 si art. 644, cu urmatorul continut:
“ Art. 642 – Institutiile de credit trebuie sa monitorizeze si sa controleze prin politici si
proceduri scrise riscul rezidual, respectiv riscul ca tehnicile recunoscute de diminuare a
riscului de credit utilizate de catre institutia de credit sa fie mai putin eficiente decat se
asteapta.” (Anexa V.4 pt. 6)
“ Art. 643 – Institutiile de credit trebuie sa monitorizeze si sa controleze prin politici si
proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri fata de
contrapartide, grupuri de contrapartide aflate in legatura si contrapartide din acelasi sector
economic, regiune geografica sau din aceeasi activitate sau marfa, din aplicarea tehnicilor
de diminuare a riscului de credit si include in special riscurile asociate cu expunerile mari
indirecte la riscul de credit (de ex. fata de un singur emitent de garantie reala).” ( (Anexa
V.5 pt. 7)
“ Art. 644 – (1) Institutiile de credit trebuie sa evalueze si sa monitorizeze prin politici
si proceduri corespunzatoare riscul din securitizare, respectiv riscul care apare din
operatiuni de securitizare in legatura cu care institutiile de credit sunt initiator sau
sponsor, pentru a se asigura in special ca substanta economica a tranzactiei se reflecta in
totalitate in deciziile privind evaluarea si administrarea riscului. (Anexa V.6 pt. 8)
(2) Institutiile de credit care sunt initiatoare ale unor operatiuni de securitizare a unor
expuneri reinnoibile cu clauza de rambursare anticipata trebuie sa dispuna de planuri de
lichiditate pentru a solutiona implicatiile aferente atat in cazul unei rambursari esalonate
cat si al uneia anticipate. (Anexa V.6 pt. 9)”
12. In cadrul paragrafului 3.1 – Riscul de piata din Sectiunea a 3-a a cap. III se introduce
art. 645 cu urmatorul continut:
“ Art. 645 – Institutiile de credit trebuie sa implementeze politici si proceduri pentru
masurarea si administrarea tuturor cauzelor si efectelor semnificative ale riscurilor de
piata. “ (Anexa V.7 pt. 10)
13. La art. 69, continutul acestuia devine alin. 1 si se introduce alin. 2 cu urmatorul
continut:
“ (2) Institutiile de credit trebuie sa implementeze sisteme de evaluare si administrare
a riscului de rata a dobanzii care apare din eventuale modificari ale ratelor de
dobanda ce ar putea afecta activitatile unei institutii de credit care sunt in afara
portofoliului de tranzactionare “(Anexa V.8 pt. 11)
14. Teza 1 a alin. 1 al art. 74 se modifica dupa cum urmeaza:
“ Art. 74 – (1) Institutiile de credit trebuie sa aiba proceduri de evaluare si monitorizare
a pozitiei lichiditatii, stabilite pe o baza continua si pe baza analizei fluxurilor de numerar
viitoare, determinate in functie de evolutiile viitoare ale elementelor de activ, de pasiv si
din afara bilantului.” (Anexa V. 10 pt. 14 pr. 1)
15. La alin. 4 al art. 74, dupa cuvantul “scenarii” se introduce cuvantul “alternative”
(Anexa V. 10 pt. 14 pr. 2)
16. Art. 77 va avea urmatorul continut:
“ Art. 77 (1) – Institutiile de credit trebuie sa implementeze politici si proceduri pentru
evaluarea si administrarea expunerii la riscul operational, inclusiv la evenimente cu
frecventa redusa si impact negativ major. (anexa V.9 pt. 12)
(2) Institutiile de credit trebuie sa defineasca riscul riscul operational pentru scopurile
politicilor si procedurilor prevazute la alin. 1 “ (anexa V.9 pt. 12)
17. Art. 82 va avea urmatorul cuprins:
“ Institutiile de credit trebuie sa stabileasca planuri de reincepere a activitatii si pentru
situatii neprevazute, care sa ia in considerare diferite tipuri de scenarii, sa asigure
capacitatea acestora de a functiona in mod continuu si sa limiteze pierderile in cazul unei
crize severe.” (Anexa V.9 pt. 13)
Art. II – (1) Prevederile Capitolului III – Administrarea riscurilor semnificative se aplica
si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.
(2) Prevederile Capitolului III – Administrarea riscurilor semnificative se aplica in mod
corespunzator si societatilor de servicii de investitii financiare
Art. III – Pe tot parcursul Normelor nr. 17/2003, “conducatorii” se inlocuiesc cu “
conducerea operativa” si “conducerea operativa” cu “conducerea executiva”
