Bancile romanesti pot face fata unui soc extern dur provocat de devalorizarea puternica a leului, scaderea drastica a dobanzilor sau oprirea cresterii economice, insa bancile cu capital autohton si cele privatizate ar putea avea probleme de solvabilitate, indica Raportul stabilitatii financiare pe 2007 publicat zilele trecute de Banca Nationala a Romaniei (vezi documentul atasat).
Rezultatele analizelor de stress test realizate anul trecut de BNR releva faptul ca sistemul bancar este apt sa reziste unor socuri dure cauzate de factori externi. BNR a luat in scenariu o depreciere cu 19,1 la suta a cursului de schimb si reducerea cu 6,1 puncte procentuale a ratei dobanzii, in conditiile unei cresteri economice nule timp de doi ani. Analiza de stress test a relevat faptul ca sistemul bancar romanesc are capacitatea de a absorbi efectele negative ale socurilor considerate in scenariu, dat fiind faptul ca bancile dispun inca de o capitalizare corespunzatoare si de o lichiditate consistenta.
Raportul de solvabilitate dupa soc consemneaza un nivel de 14,91%, superior limitei minime admise de reglementarile de prudenta bancara in vigoare la data de 30 iunie 2006 (12%). Cel mai mare impact al unor eventuale socuri externe l-ar resimti bancile privatizate si bancile cu capital autohton, a caror raport de solvabilitate ar scadea la 11,19% si, respectiv 10,94%, asadar sub limita minima admisa.
BNR apreciaza ca nivelul de solvabilitate al bancilor romanesti se mentine la un nivel corespunzator, fiind superior pragului minim impus de reglementarile de prudenta bancara aplicabile in Romania in anul 2006, de 12% si cel minim admis de reglementarile europene si internationale, de 8%. Gradul de solvabilitate a bancilor din zona euro era de 11,2% la finele semestrului I al anului 2006.
Totusi, cauza expansiunii accelerate a creditelor, solvabilitatea bancilor este in scadere. Anul trecut, raportul de solvabilitate a scazut cu 3,7 puncte procentuale, pana la 17,25%, iar pentru perioada urmatoare se anticipeaza prelungirea trendului descrescator al raportului de solvabilitate, pe fondul mentinerii unei cresterii accentuate a creditarii.
In conformitate cu Sistemul Uniform de Rating Bancar CAAMPL, o banca avand un nivel al raportului de solvabilitate mai mare sau egal cu 15% este definita ca fiind bine capitalizata, acordandu-i-se ratingul 1, cel mai bun dintr-o scara de la 1 la 5.
Un nou factor potential de influenta asupra solvabilitatii bancilor l-ar putea constitui renuntarea de catre banca centrala la masurile suplimentare de limitare a cresterii creditului. Pe de alta parte, se apreciaza ca, pe termen scurt, nivelul solvabilitatii nu va constitui o problema, data fiind mentinerea unei marje confortabile a acestui indicator in raport cu nivelul reglementat.
Potrivit raportului, sistemul financiar s-a mentinut stabil anul trecut, dar unele riscuri sunt in crestere. Este vorba de dezechilibrul extern al Romaniei, de majorarea creditelor obtinute de populatie si de expunerea firmelor la un posibil soc valutar. ªi pozitia valutara a sectorului populatiei s-a deteriorat, crescand impactul negativ in cazul unui soc valutar.
De asemenea, au crescut riscurile generate de sectorul populatiei asupra stabilitatii financiare, ca urmare a cresterii veniturilor. Valoarea detinerilor de active imobiliare ale populatiei s-a majorat aproape in exclusivitate pe seama pretului si nu a cantitatii.
