Stadiul pregatirii pentru aplicarea reglementarilor Basel II in sistemul bancar romanesc
Prezentare a prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu
Bucuresti, 22 februarie 2006
I. Obiectivele Basel II
Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru stabilirea cerintelor
de capital, adecvat profilului de risc al institutiilor de credit
Consolidarea premiselor pentru stabilitatea sistemului
II. Obiectivele BNR cu privire la implementarea Basel II
Transpunerea in legislatia primara si secundara a noilor
cerinte prudentiale
– Dezvoltarea mijloacelor de supraveghere prudentiala
adecvate noului context
– Dezvoltarea sistemelor de management al riscului la nivelul
institutiilor de credit
III. Strategia si actiunile BNR pentru implementarea
Proiectului Basel II
Coordonare si decizie in proiectul Basel II
– Nivelul de coordonare, reprezentat de Steering Committee
(BNR, MFP, CNVM, ARB)
– Nivelul decizional, reprezentat de Consiliul de administratie si
Comitetul de supraveghere ale BNR
III. Strategia si actiunile BNR pentru implementarea Proiectului Basel II (2)
Etapa 1: initierea dialogului si realizarea schimbului de informatii cu
sectorul bancar :
– realizarea evaluarii generale cu privire la instrumentele de
management al riscului si cunoasterea pozitiei institutiilor de credit
in ceea ce priveste optiunile tehnice de implementare a Basel II
– informarea si stabilirea dialogului cu alte autoritati nationale
(Ministerul Finantelor Publice, Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare) si internationale (autoritati de supraveghere din alte state)
– evaluarea necesitatilor de formare profesionala la nivelul
sectorului bancar, inclusiv la nivelul autoritatii de supraveghere
Etapa a 2-a: dezvoltarea mijloacelor pentru realizarea supravegherii
sectorului bancar la standardele impuse de Basel II:
– Formularea pozitiei in legatura cu optiunile aflate in competenta de
decizie a autoritatii monetare nationale
– Derularea studiului de impact cantitativ
– Activitati de supraveghere a institutiilor de credit la sediul bancii
centrale (off-site)
– Misiuni de evaluare a conditiilor de implementare a Basel II la sediul
institutiilor de credit (on-site);
– Transpunerea in cadrul legislativ national a directivelor europene
– Elaborarea ghidurilor de validare a modelelor interne de rating ale
institutiilor de credit
– Adaptarea sistemului de raportari prudentiale ale institutiilor de
credit
Etapa a 3-a: Derularea procesului de validare de catre Banca
Nationala a Romaniei a modelelor interne de rating ale institutiilor de
credit
Etapa a 4-a: procesul de verificare la institutiile de credit a aplicarii prevederilor Basel II
III. 1 Actiuni realizate, aferente primelor doua etape
ale Proiectului Basel II
a) Formularea pozitiei in legatura cu optiunile aflate in
competenta de decizie a autoritatii monetare nationale
Obiectiv realizat in contextul dialogului BNR – MFP – CNVM – ARB
Domenii in care a fost decisa exercitarea optiunilor nationale:
– Riscul de credit : abordarea standard ( s-au stabilit toate cele 28
optiuni) si abordarea bazata pe modele interne de rating (13
optiuni)
– Riscul operational : 5 optiuni
– Structura capitalului si a grupului institutiei de credit: 11 optiuni
Principii avute in vedere la formularea pozitiei:
– Racordarea optiunilor la caracteristicile sistemului bancar romanesc
– Armonizarea cu optiunile adoptate de alte state membre ale UE
III. 2 Actiuni in curs de derulare aferente primelor
doua etape ale Proiectului Basel II
– Finalizarea pachetului de acte normative – legea si reglementarile prin care se transpun prevederile directivelor europene aferente Basel II
– Elaborarea ghidurilor de validare a modelelor interne de rating ale institutiilor de credit
Adaptarea sistemului de raportari prudentiale ale institutiilor de credit
La nivelul institutiilor de credit se desfasoara adaptarea sistemului informatic
pentru:
– masurarea riscului
– monitorizarea riscului
– raportarea riscului
