Test de stres sever la CEC Bank: banca de stat ar rezista chiar daca romanii ar retrage jumatate din depozitele de 21 miliarde lei in timpul unei crize

Potrivit CEC Bank, din respectivele teste de rezistenta rezulta ca aceasta dispune de suficiente lichiditati pentru a-si plati clientii chiar si in cazul unui scenariu sever, in care jumatate din volumul total de depozite ar fi retrase. Impresionat, nu?

Recenta criza bancara din Bulgaria, soldata cu intrarea in faliment a celei de-a patra banci locale ca marime, dupa un atac al deponentilor care au lasat banca fara lichiditati in doar trei zile, ne-a determinat sa lansam o analiza cu privire la riscul de lichiditate al celor mai mari banci romanesti.

Am inceput cu BCR, am continuat cu BRD si Banca Transilvania, iar astazi este randul bancii de stat CEC Bank, in care se afla cele mai multe dintre depozitele romanilor, mai exact 21,3 miliarde lei, la finalul lui 2013.

De aceea, CEC Bank este cea mai vulnerabila banca in cazul unui atac al deponentilor, desi este o banca detinuta de stat, asadar, cel putin teoretic, romanii ar putea sa se simta mai in siguranta cu banii in conturile acesteia.

Cu toate ca depozitele la CEC Bank nu mai sunt garantate de stat, ca inainte, ci, la fel ca si depozitele celorlalte banci romanesti, de catre Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar, o institutie finantata, in principal, chiar de catre banci, nu de stat.

Sa vedem insa ce s-ar intampla daca, Doamne fereste! ar aparea o criza bancara si in Romania, la fel ca in Bulgaria, iar oamenii ar da buzna sa-si retraga banii de la CEC Bank.

Banca spune ca este pregatita in cazul unor astfel de scenarii si chiar a realizat, la finalul anului trecut, doua teste de rezistenta prin care s-a masurat daca dispune de suficiente lichiditati pentru a-si plati deponentii in cazul in care acestia ar asalta banca pentru a-si retrage banii.

Potrivit CEC Bank, din respectivele teste de rezistenta rezulta ca  aceasta dispune de suficiente lichiditati pentru a-si plati clientii chiar si in cazul unui scenariu sever, in care jumatate din volumul total de depozite ar fi retrase. Impresionat, nu?

Cum administreaza CEC Bank riscul de lichiditate

Sa vedem insa mai detaliat cum administreaza CEC Bank riscul de lichiditate, conform informatiilor furnizate de banca:

In scopul prevenirii crizei de lichiditate si cuantificarii efectelor unei eventuale astfel de crize, CEC Bank intreprinde diverse actiuni, dintre care amintim:

Elaboreaza Strategia in domeniul administrarii riscului de lichiditate si solutii pentru depasirea cazurilor de criza, care include cerintele in domeniu ale Bancii Nationale a Romaniei, planul pentru situatii neprevazute in care sunt prezentate solutii de actiune si masuri potentiale de finantare pentru depasirea in conditii optime a unor eventuale perioade de criza de lichiditate.

In ceea ce priveste riscul de lichiditate, banca a urmarit in anul 2013 incadrarea intr-un profil de risc mediu, avandu-se in vedere parametrii considerati optimi pentru banca. Pe intreg parcursul anului, banca s-a incadrat in limitele impuse prin prevederile BNR, precum si prin reglementarile interne.

Elaboreaza lunar teste de rezistenta de diverse intensitati si pe diferite perioade de detinere, in scopul evaluarii pierderilor ipotetice, ce pot fi suferite in eventualitatea unor fluctuatii semnificative ale unor elemente de activ si/sau pasiv luate in calculul lichiditatii, in mod deosebit a lichidarii neasteptate a unor surse de finantare.

Monitorizeaza incadrarea indicatorilor de lichiditate (indicator de lichiditate zilnic/lunar, indicatori de avertizare timpurie in vederea identificarii in regim de urgenta a cresterii vulnerabilitatii in ceea ce priveste pozitia lichiditatii sau a necesarului de finantare, lichiditate imediata, rezerva de lichiditate etc.), atat in prevederile reglementarilor BNR, cat si in limitele de risc semnificativ prevazute in reglementarile interne.

Administreaza si monitorizeaza eficient necesitatile sale nete de finantare, prin determinarea pozitiilor de lichiditate intraday si overnight, la nivelul fiecarei unitati a bancii, in scopul indeplinirii la timp a obligatiilor legate de plati si decontari, atat in conditii de functionare normala, cat si in conditii de criza.

GAP pozitiv de lichiditate pe banda de scadenta de pana la 1 luna

CEC Bank precizeaza ca, avand in vedere evenimentele din Bulgaria legate de solicitarile deponentilor, consideram ca in ceea ce priveste pozitia CEC Bank este relevanta prezentarea lichiditatii si a rezultatelor obtinute in urmare elaborarii testelor de stres:

Astfel, din analiza de tip GAP (diferenta intre activul si pasivul scadent in acelasi interval de maturitate reziduala), care utilizeaza elemente de active bilatiere si extrabilantiere in sume neajustate, rezulta pentru data de 31.12.2013 pentru banda de scadenta de pana la o luna, un GAP pozitiv de peste 1 miliard lei, ceea ce inseamna ca banca are posibilitatea rambursarii integrale a surselor atrase utilizand exclusiv intrarile de fonduri aferente actualului portofoliu.


Vezi stirea integral pe Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu